MACD交易策略

这与你在网上看到的大部分MACD指标不同，我们不会告诉你：

• 寻找MACD发散
• 等待MACD交叉
• 等待MACD线越过零轴

MACD就像其他指标一样，并非孤立地进行交易，要想成功使用这个指标，你还必须参考市场的价格行为。

MACD指标是什么

MACD（Moving Average Convergence / Divergence）名为异同移动平均线，也可以称为指数平滑移动平均线、平滑异同移动平均线，是一个由杰拉尔德·阿佩尔（Gerald Appel）开发的动量和趋势跟踪指标。计算公式如下：

• MACD线：12日EMA（移动平均线） – 26日EMA（移动平均线）
• 信号线：9日DIF（9日移动平均值）
• 柱状图：MACD线 – 信号线

现在你可能在想：这太复杂了，我不明白到底是什么意思。请不要担心，我们将逐步分解MACD公式，即使是10岁的孩子也很容易理解。

逐步揭开MACD的神秘感

并没有最好的MACD指标参数设置，在这里，我们使用默认设置进行分解，你会发现这非常容易。

1. MACD线

你需要做的就是取12天移动平均线的值减去26天移动平均线的值，结果就是MACD线。

这是一个例子：

2. 信号线

这更加容易，只需计算MACD线过去9天的算数平均值，就可以得到信号线。

例如，假设MACD线过去9天的值分别是：1、2、3、4、5、6、7、8、9，将它们相加，然后除以9，你将得到：

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) ÷ 9 = 45 ÷ 9 = 5。

3. 柱状图

将MACD线的值减去信号线的值即可，这就是你的MACD柱状图。

这是一个例子：

最好的MACD设置是哪个？

不存在最好的MACD设置，因为市场总是在变化，现在有效的方法可能在将来没有任何意义。因此，不要针对最好的MACD指标设置进行优化，相反，你应该了解MACD背后的概念，使其满足自己的交易需求。

使用MACD指标的常见错误

在使用MACD指标时，交易者常犯两个错误：

• 在MACD线交叉时开仓
• 误解MACD柱状图

1. 在MACD线交叉时开仓

这项技术在趋势强劲的市场中可能有用，但是请记住，市场在大多数时间里都处于一定区间内。这意味着MACD交叉将给出很多错误信号，从而导致一次又一次亏损。

这是一个例子：

2. 误解MACD柱状图

查看下面的MACD柱状图：

你可能在想：市场趋势强劲，现在是购买良机！

完全错误！

当这样的情况发生时，开设仓位通常为时已晚，市场很可能会反转。更好的方法是逆势而上，进行反转交易。

使用MACD柱状图识别动量反转

刚开始交易时，我们喜欢追高买入，K线越看涨，就越有可能在价格突破时购买。然而，一次又一次的失败让我们意识到：进场时机太晚，每次开设多头仓位时，市场刚好准备反转。

我们开始思考：

• 如果停止追赶突破，会怎么样？
• 如果选择相反的方向交易，会怎么样？
• 如果在强劲的看涨趋势中做空，会怎么样？

效果更好！

然而，我们很难解释什么是强劲的趋势，而这正是MACD柱状图的用武之地。操作方法如下：

1. 等待价格进入市场结构（支撑和阻力、趋势线等）
2. MACD柱状图显示强劲的动量（你会看到较高的波峰/波谷）
3. 等待价格下跌，然后再进行反向交易

这是一个例子：

使用MACD指标提高成功率

这个概念很简单，我们使用MACD指标定义较高时间框架中的趋势，然后朝着相同的方向进行交易。操作方法如下：

1. 定义较高的时间框架
2. 在（较低的）交易时间框架中，如果MACD线向上穿过信号线，则寻找多头设置
3. 在（较低的）交易时间框架中，如果MACD线向下穿过信号线，则寻找空头设置

假设你的交易时间框架是4小时，则较高时间框架是1日；或者，如果你的交易时间框架是1日，则较高时间框架是1周。较高的时间框架可以是交易时间框架4~6倍之间的任何值。

如果MACD线向上穿过信号线，则寻找多头设置，这是一个例子：

如果MACD线向下穿过信号线，则寻找空头设置，这是一个例子：

使用MACD指标识别即将发生的突破交易

当市场的波动性很低时，通常会发生爆炸性突破，你会注意到K线图的范围变小且变窄。但是，如果你是一位新手，则可能不容易发现这种机会，这时候，MACD柱状图可以提供帮助。

操作方法如下：

1. 价格进入关键的市场结构（支撑和阻力、趋势线等）
2. MACD柱状图看起来几乎平坦，没有任何明显的波峰/波谷
3. 当价格突破市场结构时开设仓位

这是一些例子：

现在你可能想知道：MACD柱状图应该持续平坦多长时间？

这里没有固定的规则，但总的来说，我们应该等待至少5根K线，因为柱状图保持平坦的时间越长，突破的可能性就越大。

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