头寸交易策略

想要驾驭令人羡慕的巨大趋势吗？

有时候，这种趋势在没有任何停顿的情况下持续存在，与此同时，未能上车的投资者在观望中等待回调，或者做梦都在想着要是已经持仓该有多好！

如果你想了解更多，欢迎来到头寸交易。即使这对你来说是全新的概念，也不要担心。

什么是头寸交易

头寸交易是一种寻求捕捉市场趋势的方法，指导思想是抓住整个趋势运动的主要阶段，而又不会在市场回撤时平仓，用图形来表示类似于这样：

不过，没有任何一种策略是完美的，头寸交易也是如此。

优点

每天的交易时间少于30分钟
适合全职工作的投资者
与波段和日内交易相比，压力较小

缺点

你会经常看到盈利订单最终变成亏损订单
成功率很低（大约30%~40%）

在哪里找到最好的交易机会

为了赚取更多利润，在趋势处于早期阶段是最好的进场时机。根据我们的经验，你可以通过以下方法寻找交易机会：

支撑和阻力
突破长期价格范围
首次回调

1. 支撑和阻力

支撑：图表上具有潜在购买压力的区域
阻力：图表上具有潜在卖出压力的区域

这是一个例子：

现在考虑一下，上升趋势只有在突破区间高点后才会继续发展，因此，如果你想要在价格突破之前开设头寸，则必须在市场上下波动时进行，很明显，最好的入场点就是支撑区域。

2. 突破长期价格范围

市场总是在发生变化，从范围市场转变为趋势市场，然后再回到范围市场。根据我们的经验，范围市场持续的时间越长，突破的力量就越强大。

因为市场处于一定范围内时，投资者会在支撑位做多，在阻力位做空，他们将止损放在哪里？可能低于支撑而高于阻力。随着时间的流逝，更多投资者进入范围市场的高点和低点，这组止损将持续增加。

但是，市场最终要突破，比方说，市场爆发得更高，这时候动量交易者、头寸交易者、趋势交易者在突破时买入。然后，在阻力位做空的投资者削减亏损头寸，这进一步加剧买盘压力。结果就是，市场获得强大的突破动力，这可能会引发新的趋势。

所以最重要的是：范围市场持续的时间越长，突破的力量就越强大。

3. 首次回调

回调是指价格暂时与趋势反向而行，并为你提供交易机会。根据我们的经验，突破后的第一次回调是最好的回调。

当市场处于一定范围内时，最终必须爆发。如你所知，范围持续的时间越长，突破的力量就越大。当市场最终爆发时，错过机会的投资者迫不及待想要在首次回调时进场，由于很少有人愿意与强劲的趋势进行反向交易，因此回调的幅度很小。

你可以做的就是，在突破高点时买入，然后把握巨大的趋势机会。

这是一个例子：

什么时候进行头寸交易

你可以使用2种技术：

假突破
波动收缩

1. 假突破

这种技术利用了被套投资者的优势，适合在支撑和阻力区域进行交易。操作方法如下：

很多投资者往往在价格突破高点时做多
但是，当市场突破之后却开始回落，会发生什么呢？
已经入场的投资者被短暂套牢，因为他们的多头仓位处于亏损状态
如果市场继续走低，将触发他们的止损，从而进一步推低价格

这是一个例子：

需要注意的是，假突破并不是一种精确的技术形态，它可能以反转K线的形式出现（例如锤形线、射击之星等）。如果你想了解更多，请阅读K线图终极指南。

2. 波动收缩

使用这种技术，你可以在市场环境处于低波动时期时开设仓位，随后，当波动率扩大时，你可以凭借较大的头寸规模（以及严格的止损）赚取丰富利润。

波动收缩是指一系列小范围K线紧密排列在一起，当市场突破这个区间时，你可以立即做多。

这是一个例子：

怎样设置适当的止损

大多数人常犯的错误之一就是设置较小的止损。

你可能在想：较小的止损能够降低我的风险，并提高我的回报风险比。

但是，事实并非如此。因为通常情况下，市场在变得对你有利之前，会让你止损出局。这意味着你的分析可能是正确的，但由于止损太小，最终仍然会亏损。

那么，有什么解决方案呢？

很简单，只需增加止损的大小，以便你可以承受市场的正常波动。操作方式如下：

止损必须位于市场可能到达的位置，这将使你的交易策略无效
这意味着，如果你做空头肩顶形态，止损应该设在某个水平上方，如果市场到达这里，则整个形态被破坏
或者，如果你在支撑位做多，止损应该设在支撑下方，如果市场触及止损，则很可能会跌破支撑

当然，我们并不建议将止损设在支撑位下方或阻力位上方，因为这样很容易被扫损。相反，给它一些缓冲，以便你的交易有更多弹性空间。要想确定提供多少缓冲，你可以使用平均真实波幅（ATR）指标，并将止损设在支撑位下方的1ATR。

这是一个例子：

如何设置追踪止损，并把握大趋势

如果想要把握大趋势，则必须使用追踪止损，这表示：

没有利润目标
不要怀疑自己
即使你感到不舒服，也不要急于求助
你以追踪止损为荣，并在信号出现时获利平仓

准备好了吗？现在，你可以通过以下两种方法进行操作：

平均真实波幅
移动平均线

1. 平均真实波幅

平均真实波幅（ATR）是一个衡量波动率的指标，你可以采用ATR的倍数，并将其用于追踪止损。

例如：

ATR = 10
乘数 = 5（你可以选择任意数字）
追踪止损 = 10 × 5 = 50

如果你做多，则从高点减去50，以确定自己的追踪止损水平；或者，如果你做空，则从低点增加50，以确定追踪止损水平。

提示：为了使交易过程更轻松，有一个现成的指标Chandelier Stop，可以帮助你计算和突出追踪止损水平。

这是一个例子：

2. 移动平均线

移动平均线（MA）是一个趋势跟踪指标，在趋势市场中很有用。操作方法如下：

当市场形成趋势时，将止损放在移动平均线以下（多头）
当市场收盘价低于这个水平时，关闭仓位

这是一个例子：

上图我们以50MA作为参考，但是，这并不代表50MA是最好的选择。事实上，并没有所谓最好的移动平均线，具体取决于你跟踪的趋势大小，主要指导思想是：如果你希望把握长期趋势，则可以使用长期移动平均线追踪止损（反之亦然）。