趋势交易策略

是否尝试过这样的趋势交易策略?

经过大量研究和分析之后,你得出结论:当前的市场处于上升趋势。所以,你满怀信心地开设新的仓位,等待价格按预期上涨,但是不久之后趋势突然逆转,你不得不止损出局。

然后你开始思考:趋势真的是我的朋友吗?如果是这样,为什么我会不断被淘汰?

新手投资者寻找趋势并进入市场,但是,经验丰富的投资者不会这么做,他们倾向于等待特定类型的趋势,跟踪最好的入场机会,让市场来找他,然后才开设仓位。

如果你希望像专业人士一样交易趋势,这篇文章将非常适合你。

趋势交易策略的优点

你肯定会喜欢这种策略,因为它可以:

  • 提高盈利几率
  • 更好的回报风险比
  • 应用于任何市场

1. 提高盈利几率

这张图表中拥有5个点:A、B、C、DE。

ABCDE

现在问问自己:你想在C、DE上购买吗?还是在AB上做空?

你可能会更喜欢C、DE,因为这个趋势持续的时间更长,并且获胜的可能性更高。

2. 更好的回报风险比

除了提高盈利几率之外,趋势交易还可以提供提高更好的回报风险比,这是一个例子:

Risk To Reward

这意味着每冒$1的风险,你将可以赚取成倍的利润(例如$2、$3,甚至$10)。

3. 应用于任何市场

由于市场中的贪婪和恐惧情绪,趋势将会一直存在。

  • 当人们贪婪时,你会承受更大的购买压力,从而导致价格上涨(上升趋势)
  • 当人们恐惧时,你将承受更大的卖出压力,从而导致价格下跌(下降趋势)

你可能想知道:趋势交易有可能停止吗?

只有在人类没有情绪的情况下才会出现,但这是不可能的。因此,你可以预期趋势会出现在任何市场中,包括外汇、期货、股票、债券、商品、ETF等等。

30 Year Treasury Bond
30年期国债
USD JPY
美元/日元

一些有趣的事实:

他们的共同点是采用趋势交易策略。

如何像专家一样定义趋势

你可能知道:上升趋势由较高的高点和低点组成,下降趋势则是较低的高点和低点,对不对?但是,如果你得到一个看起来像这样的图表该怎么办:

Trend Conflict
这是上升趋势,还是下降趋势?

这就是使用较高的高点和低点定义趋势所产生的问题 —— 涉及主观性。所以,你可以做什么?

使用200周期移动平均线(MA)进行确定:

  • 如果价格高于200MA,并且200MA指向更高,那么这是一个长期上升趋势
  • 如果价格低于200MA,并且200MA指向更低,那么这是一个长期下降趋势

这是一个例子:

200MA

趋势可以存在于不同的时间框架内

根据你所处的时间框架,市场在不同的时间框架内可能具有不同的趋势,这是一个例子:

Trend On Weekly
周线图显示为下降趋势
Trend On H4
4小时图显示为上升趋势

投资者犯的一个常见错误,就是在多个时间框架内交易趋势,这是一个很大的问题。相反,你应该在选择的特定时间框架内进行交易,这表示:

  • 如果按照日线图交易,你的工作就是在每日时间范围内寻找趋势
  • 如果按照小时线图交易,你的工作就是在每小时范围内寻找趋势
  • 如果按5分钟线图交易,你的工作就是在5分钟时间范围内寻找趋势

每位投资者都应该知道的3种趋势

大多数投资者认为趋势仅由较高的高点和低点(或较低的高点和低点)组成,但是,这还远远不够,因为并非每一个趋势都是相同的,有些适合在价格突破时交易,另一些则适合在回调时交易。

现在,我们将介绍3种趋势类型,以及对每种趋势进行交易的最佳方法:

  • 强劲趋势:买盘几乎没有任何抛售压力,你可以预计,这种趋势将出现小幅回调 —— 回撤服务几乎不会超过20MA。在某些情况下,随着趋势变为抛物线,你将不会承受任何卖盘压力
  • 健康趋势:抛售压力仍然由买盘控制(可能是由于投资者获利,或者他们希望趋势反转),这种趋势通常在50MA处有一个不错的回撤,这提供进入市场的机会
  • 疲软趋势:买卖双方都在争夺控制权,但是,买盘稍微拥有一些优势,你可以预期市场将出现陡峭的回调,并且幅度可能超过50MA

进入趋势的最佳时间

有两种进入市场的方法,即突破或回调,具体使用哪一种取决于趋势的类型。

1. 强劲趋势

在强劲趋势中,市场的回撤幅度通常较浅(不超过20MA),这使你很难找到进场机会,因为市场在小幅回撤后会快速继续走高。因此,交易这种趋势的最佳方法是在突破点位,或者在较短的时间框架内找到一个入场点。

这是一个例子:

Strong Trend

2. 健康趋势

在健康趋势中,市场将拥有一个不错的回撤点位,这使其成为回调入场的理想选择。但是,你也可以在价格突破时交易,并忍受趋势回撤至50MA(这会消耗你的精神成本)。因此,更好的方式是在回撤时入场。

这是一个例子:

Healthy Trend

3. 疲软趋势

在疲软趋势中,市场具有非常陡峭的回撤形态(通常会超过50MA),我们很难预测回撤结束时的位置。并且,在疲软的上升趋势中,市场往往会在突破高点后回撤至更低的水平。因此,进入这种趋势的最佳方法是在支撑和阻力处。

这是一个例子:

Weak Trend

怎样在趋势市场中设置止损

每当设置止损时,我都会想到这个引用:

Place your stops at a point that, if reached, will reasonably indicate that the trade is wrong. Not at a point determined primarily by the maximum dollar amount you are willing to lose.

将你的止损放在一个点位,如果可以到达,这将合理表明交易是错误的。不要将止损点设为你能够损失的最大金额。

Bruce Kovner

Bruce Kovner

你可以通过以下三种方式做到这一点:

  • 移动平均线
  • 市场结构
  • 趋势线

1. 移动平均线

关键是要使用与市场一致的MA,例如,在强劲的下降趋势中,价格倾向于遵循20MA。因此,你应该将止损设在20MA以上,如果失败,你就知道自己的交易想法是错误的。

Close Above 20MA
在强劲趋势中,价格突破20MA时退出

或者,如果上升趋势倾向于遵循50MA,则将止损设在50MA以下。

Close Below 50MA
在健康趋势中,价格跌破50MA时退出

2. 市场结构

上升趋势由较高的高点和低点组成,而下降趋势由较低的高点和低点组成。因此,你可以执行以下操作:

  • 上升趋势,将止损设在之前的低点下方
  • 下降趋势,将止损设在之前的高点上方

这是一个例子:

Previous Swing Low

3. 趋势线

使用趋势线的步骤是这样的:

  1. 通过连接上升趋势的低点(和下降趋势的高点)绘制一条直线;
  2. 确定障碍后,你可以将止损设为低于趋势线(对于上升趋势),或者高于趋势线(对于下降趋势)。

这是一个例子:

Trend Line

现在你可能想知道:我应该在哪里设定止损?

你可能不想将止损设在趋势线的边缘,因为这有可能被过早地扫损;同样,你也不应该将其放得太远,以免造成更大损失。一种比较好的方法是,你可以将止损设置为远离结构的1ATR(或2ATR),这给你提供足够的喘息空间。

如何制定趋势交易策略

趋势交易策略只是成功的1/3,没有适当的风险管理和执行纪律,即使是最好的交易策略也无法长期赚钱。每当你制定趋势交易策略时,都需要回答以下7个问题:

  1. 你在哪个时间框架下交易?
  2. 你的每笔交易承担多少风险?
  3. 你在哪个市场交易?
  4. 你的交易策略包含哪些条件?
  5. 你将在哪里进场?
  6. 如果错误,你将在哪里退出?
  7. 如果正确,你将在哪里退出?

交易市场

  • 外汇
  • 商品
  • 股票
  • 期货
  • 期权
  • 债券
  • ETF
  • 加密货币

趋势交易策略模板

  1. 如果市场在日线范围内是健康趋势,则等待回调至50MA
  2. 如果市场回调至50MA,则等待K线收盘对你有利
  3. 如果K线对你有利,请在下一根K线上进场
  4. 如果你通过下一根K线进场,则在离入场价2ATR的地方设置止损
  5. 如果设置好止损,请在最近的波段高/低点获利平仓
免责声明:对于因使用这项交易策略而产生的任何盈利或亏损,我们概不负责。过往表现并不代表未来趋势,在你将赚来的辛苦钱冒险之前,请独自做好尽职调查。

这里有一些例子:

Losing Trade 800 Points
亏损订单(JP225USD)
Winning Trade 60 PIPS
盈利订单(EUR/NZD)
Winning Trade 35 PIPS
盈利订单(NZD/CAD)

常见问题解答

  • 当你说趋势交易会增加盈利几率时,我感到困惑,这会不会因为市场大部分时间都不形成趋势而降低你的交易机会?
    趋势交易和趋势跟踪之间存在差异,前者只意味着与趋势进行交易,你可以成为趋势市场中的波段交易者;对于趋势跟踪,则是通过追踪止损来捕获全部趋势。
  • 如果价格在较低的时间框架内低于200MA,但是在较高的时间框架内高于200MA,我应该将其视为上升趋势还是下降趋势?
    你应该始终注意自己交易的时间框架:
    – 如果你使用5分钟K线进行交易,并且处于下降趋势中,那你可以说市场处于下降趋势;
    – 如果你使用日K线进行交易,则应该注意日线时间框架内的市场趋势。
    如果时间框架相距太远,则无关紧要,如果你使用5分钟K线进行交易,遵循日线框架内的趋势将毫无意义。最多只考虑更高一级的趋势,例如,如果你使用日K线进行交易,则可以考虑周K线中的市场趋势,以确保趋势一致。
  • 我怎么知道市场是回撤还是反转?
    市场回撤时,K线图的范围相对较小;反转时,K线图的范围变大,价格趋向于破坏关键的市场结构,例如先前的波段低点或支撑区域。同样,如果价格形成一系列较低的高点和较低的低点,市场将会进入另一个区间,或者完全反转。

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